Divari tra spot e perpetual
Un contratto perpetual può scambiare lontano dallo spot. MatrixLink mostra dimensione e direzione del basis per piattaforma, così la divergenza si può valutare prima dell'ingresso.
- basis corrente per moneta, in percentuale;
- liquidità dei mercati spot e futures;
- commissioni di apertura e chiusura di entrambe le gambe;
- età delle quotazioni al momento della visualizzazione.
Il legame con i funding rate
Un basis persistente di solito viene compensato dal funding rate: mantenere una posizione coperta incassa o paga regolamenti periodici. Una stima di rotta senza funding è incompleta.
Aggiornato: 2026-07-18
Domande frequenti
Il basis spot-perp è un rendimento garantito?
No. Il basis può allargarsi, il funding può cambiare segno e una posizione coperta conserva rischio di liquidazione e di esecuzione parziale.
Perché conta la liquidità di entrambi i mercati?
Un book dei futures sottile aumenta lo slippage in entrata e in uscita e può consumare il vantaggio stimato del basis.