Un'analisi di mercato in due fasi
Il primo passaggio confronta i ticker disponibili e genera candidati. Il secondo richiede order book o quotazioni DEX per il volume di lavoro e ricalcola la rotta.
- controllo dell'età dei dati di mercato;
- aggregazione sui livelli dell'order book;
- detrazione dei costi noti della rotta;
- filtri su rete, contratto e disponibilità del trasferimento.
Ciò che il modello non può sapere
La stima non può prevedere i prezzi futuri, la priorità esatta in coda, i limiti dei singoli account né i tempi di accredito. Anche le API delle piattaforme differiscono nella copertura di commissioni e stati di rete.
Netto stimato = differenza lorda − commissioni di trading − prelievo − gas − commissione di swap − slippage
Aggiornato: 2026-07-18
Domande frequenti
Perché usare due fasi?
I ticker danno una copertura ampia e veloce; la profondità viene richiesta solo per i candidati in cui conta validare il volume.
Il profitto netto stimato è un importo esatto?
No. Riflette i dati disponibili in un dato momento; esecuzioni, costi e prezzi di mercato possono differire.